Změnilo se mé riziko? Jak?

V případě, že máte náhle oproti očekávání větší nebo menší objem konkrétní měny, mohou být Vaše FX a/nebo úrokové rizikové pozice poddimenzované. To může vést k potenciálním zbytečným ztrátám. Modul Risk management v rámci řešení Trinity TMS Vám vždy poskytne aktuální přehled čisté expozice. Všechny existující aktiva i závazky budou vzata v úvahu. Spočítejte si fair value, definujte hedge ratios a vytvořte portfolia pro hedge accounting. Tento úvěrový modul zároveň nabízí grafy a podrobné reporty a umožní tak zkontrolovat Váš (případně protistrany) kreditní limit vůči jeho využití.

Identifikace a kvantifikace finančních rizik je hlavní výzvou v treasury. Moduly FX a IR Risk Management byly vyvinuty tak, aby efektivně a transparentně spravovaly své expozice vůči riziku FX a úrokových sazeb. Nezajištěná (čistá) expozice se vypočítá porovnáním provozní expozice se zajištěnými transakcemi. Simulací FX a úrokových sazeb je efekt na hodnoty vašeho portfolia zcela transparentní. 

FX Risk Management:

• Hedge Status report (FX expozice)
• FX pozice -  report with MtM valuation (by transaction and portfolio)

 Interest Rate Risk Management:

• Valuation of Interest Rate transactions
• Interest Rate position report with MtM valuation